指数O-U过程模型下资产或零值期权的定价
董晓娜,王大鹿
摘要(Abstract)：
采用保险精算法和鞅方法,分析了在有效期内股票无红利支付情况下资产或零值期权的定价,得出了股票价格服从指数O-U过程的资产或零值期权保险精算定价与无套利定价,并证明了保险精算定价就是有套利的定价。
关键词(KeyWords)： 期权定价;无套利定价;保险精算定价;指数O-U过程
基金项目(Foundation):
作者(Author): 董晓娜,王大鹿
参考文献(References)：
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